Википедия
Гомоскедастичность
Гомоскедастичность — однородная вариативность значений наблюдений, выражающаяся в относительной стабильности, гомогенности дисперсии случайной ошибки регрессионной модели . Явление, противоположное гетероскедастичности . Является обязательным предусловием применения метода наименьших квадратов , который может быть использован только для гомоскедастичных наблюдений.
Иногда говорят о скедастичности как свойстве, отражающем вариативность наблюдений, принимающей форму гомоскедастичности при однородных случайных ошибках, и гетероскедастичности в противном случае.