Википедия
Гетероскедастичность — понятие, используемое в прикладной статистике (чаще всего — в эконометрике ), означающее неоднородность наблюдений, выражающуюся в неодинаковой модели. Гетероскедастичность противоположна гомоскедастичности , означающей однородность наблюдений, то есть постоянство дисперсии случайных ошибок модели.
Наличие гетероскедастичности случайных ошибок приводит к неэффективности оценок , полученных с помощью метода наименьших квадратов . Кроме того, в этом случае оказывается смещённой и несостоятельной классическая оценка ковариационной матрицы МНК-оценок параметров. Следовательно статистические выводы о качестве полученных оценок могут быть неадекватными. В связи с этим тестирование моделей на гетероскедастичность является одной из необходимых процедур при построении регрессионных моделей.